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SqlDataReader是个数据读取器，向前不可后退、每次只读取一条。速度快，现代项目里面用它用得最多。
DataSet是个内存数据库，它与其它两个是根本不一样的。
SqlDataAdapter是个数据适配器，工作于DataSet和数据库之间，负责将数据从数据源读出来放在DataSet中，或将DataSet中的更改更新回数据库。

所以以上可以综合成两种模式：1是SqlDataReader一条一条读（通常这后面会跟有实体转化相关的）；2是使用SqlDataAdapter和DataSet。

上面两种方案中，比较如下：
1.性能。DataSet中的数据完全保存在内存中，所以会占用内存。但是通常情况下DataReader读出的数据实例化以后也是在内存中的，所以两者没有多大区别。但是，当数据量极大的情况下，使用DataSet时，不论是你分页还是不分页，它的效率之低，和SqlDataReader相比都是不可同日而语的，尤其是你在分页情况下，使用DataReader可以只读所需数据，网络流量可以很小，但是DataAdapter还是必须全部读出，网络流量你很难优化，除非你自己去深入控制。
2.方便。DataSet数据保存在内存中，可以用Adapter一次性填充，乍看方便不少，其实不然。由于dataset中的数据都是弱类型的，你用的时候不得不大量使用索引、强制类型转换、类型转换来完成读取任务，麻烦而且易错。从这方便来说，在读取数据时那么一点方便是不可取的。
3.离线。DataSet是离线的，数据读取后可以关闭数据库连接，但是DataReader则必须在使用数据的时候一直连接数据库。现在的项目中大多使用实体（Entity）来保存从DataReader中读取的数据，也能实现离线的目的，虽然麻烦一点，但是后期很方便使用。

以上只是简单的比较，其它更多的都不说了。
大型项目中，DataReader几乎是首选，DataSet难觅踪影。